システムトレードで成功するために重要にも関わらず多くの人が無視、誤解していることについて(9)

トレード結果が、考えているトレードシステムの過去40回のトレード結果の経験分布に従うとして
固定比率トレーディングf=0.496でトレードした場合の資産の成長率をシミュレーションしたものを以下に示します。シミュレーションは10万個のサンプルを発生させて行いました。

横軸はトレード回数で、縦軸は初期資産を1としたときの資産成長率です。縦軸は対数軸で表しています。

Meanは10万個のサンプルの資産成長率の算術平均を、x%(x=75%,50%,10%,5%,2%)は10万個のサンプルの資産成長率のxパーセンタイル値を表しています。

この図を見て分かることは、資産成長率の算術平均は中央値である50パーセンタイル値はよりずっと大きく、トレード回数40回以降では75%パーセンタイル値よりも大きくなっています。このことから言えることは、資産成長率の算術平均で資産が増えていくだろうと考えることは、あまりにも楽観過ぎるということです。
また10パーセントタイル値では、100回のトレードの後、初期資産を減らしてしまっています。
このことから、f=0.496でトレードを行うことはあまりにもアグレッシブ過ぎるのではないかと考えますが、いかがでしょうか？

次回はfの値を変えたシミュレーション結果見て、比較してみることにします。