システムトレードで成功するために重要にも関わらず多くの人が無視、誤解していることについて(10)

考えているトレードシステムの過去40回のトレード結果に関して、
1トレードあたりの資産の平均成長率が最大となるf=0.496での
シミュレーション結果を前回示しました。
また、f=0.496でトレードを行うことはあまりにもアグレッシブ過ぎる
(=レバレッジが大き過ぎる)のではないかということを述べました。

このことを観察するために、今回はfの値を変えてみたシミュレーション結果を示します。

トレード結果が、考えているトレードシステムの過去40回のトレード結果の経験分布に従うとして
固定比率トレーディングでトレードした場合の資産の成長率をシミュレーションしたものを
以下に示します。シミュレーションは10万個のサンプルを発生させて行いました。
図の見方は前回と同じです。

上の方の図はf=0.200でトレードした場合のもの、下の方の図はf=0.900でトレードした場合のものを表しています。

今回のものと前回の図を比較してみると、以下の結論が言えるのではないでしょうか？

f=0.496ではレバレッジが大きすぎ、もう少し小さなfでのトレードが望ましい。

f=0.900のような大きなレバレッジでトレードを行うメリットは、まず考えられない。

レバレッジを適切な値に保ってトレードを行うことがトレードで成功するための前提となる必要条件である。