トレードシステムの性能の統計的調査法(2)

トレードシステムの性能評価を行うための統計的手法はいろいろ考えられますが、
ここではブートストラップ法を利用してトレードシステムの性能の統計的な調査を行うことにします。
ブートストラップ法は、再標本化法に分類される統計的推論の手法で、モンテカルロ法の一種であると考えることができます。
ここでは、市場の価格時系列データを回帰モデルで表すことを考えて、その回帰問題にブートストラップ法を適用することを考えます。より具体的には、以下のようなことを行います。

1. 市場の価格時系列データをもとに回帰モデルを構築します。
2. そのモデルでの残余を再標本化することにより、仮想的な価格時系列データを多数作ります。
3. 作成した仮想的な価格時系列データにトレードシステムを適用します。
4. その仮想的な価格時系列データでのトレードシステムの性能を統計的に解析を行います。

次回から、より詳しい説明を行っていきます。